Сравнение SHW с SGHC
SHW (The Sherwin-Williams Company) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SHW returned 9.64%/yr vs 59.82%/yr for SGHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 16.40%.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHW и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -15.39% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between SHW and SGHC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between SHW and SGHC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
SGHC:
$6.82B
SHW:
$10.42
SGHC:
$0.40
SHW:
30.45
SGHC:
33.42
SHW:
2.96
SGHC:
1.41
SHW:
3.31
SGHC:
3.17
SHW:
17.77
SGHC:
9.98
SHW:
$23.94B
SGHC:
$2.15B
SHW:
$11.76B
SGHC:
$617.43M
SHW:
$4.29B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. SGHC — Ранг доходности на риск
SHW
SGHC
Сравнение SHW c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.23 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.82 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и SGHC
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -76.02% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -37.67% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -37.67% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -2.81% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -45.51% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 16.39% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и SGHC
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 11.00% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 30.97% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 46.31% | -20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 59.48% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 59.48% | -32.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и SGHC
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SGHC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и SGHC
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and SGHC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор