Сравнение GSK с RXRX
GSK (GlaxoSmithKline plc) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GSK in Drug Manufacturers - General, RXRX in Biotechnology. Over the past 5 years, GSK returned 4.74%/yr vs -37.46%/yr for RXRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -21.03%.
GSK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.76%
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSK и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 5.85% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 21.58% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between GSK and RXRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$104.07B
RXRX:
$1.71B
GSK:
£2.85
RXRX:
-$1.17
GSK:
2.42
RXRX:
23.39
GSK:
3.35
RXRX:
1.67
GSK:
£32.78B
RXRX:
$66.29M
GSK:
£23.87B
RXRX:
-$22.83M
GSK:
£11.30B
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. RXRX — Ранг доходности на риск
GSK
RXRX
Сравнение GSK c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.66 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.03 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и RXRX
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -93.13% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -58.17% | +39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -82.09% | +53.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -93.13% | +43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -92.18% | +77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -75.47% | +56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 37.23% | -29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и RXRX
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 7.72%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 24.62% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 45.10% | -26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 71.06% | -44.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 93.61% | -68.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 93.46% | -70.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и RXRX
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как RXRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.38% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSK and RXRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to GSK (7.72%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs RXRX's -93.13%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор