PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK с RXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK с RXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSK (GlaxoSmithKline plc) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GSK in Drug Manufacturers - General, RXRX in Biotechnology. Over the past 5 years, GSK returned 5.29%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSK показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.

GSK

1 день
3.12%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.22%
6 месяцев
7.25%
1 год
30.21%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.29%

RXRX

1 день
9.51%
1 месяц
12.76%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-22.76%
1 год
-22.61%
3 года*
-23.33%
5 лет*
-33.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK и RXRX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSK
GlaxoSmithKline plc		6.22%51.23%-5.14%9.71%-33.41%21.39%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-7.09%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%

Correlation

The correlation between GSK and RXRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK:

$104.44B

RXRX:

$2.01B

EPS

GSK:

$2.85

RXRX:

-$1.17

Коэффициент P/S

GSK:

3.20

RXRX:

27.52

Коэффициент P/B

GSK:

4.44

RXRX:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

GSK:

$32.78B

RXRX:

$66.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK:

$23.87B

RXRX:

-$22.83M

EBITDA (12 мес.)

GSK:

$11.30B

RXRX:

-$505.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с RHHBYGSK с SAN.PAGSK с SHELGSK с NGG
Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с XBIRXRX с ROIVRXRX с VIRRXRX с IDYA

Доходность на риск

GSK vs. RXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSKRXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.31

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.01

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.39

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

-0.64

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK vs. RXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSKRXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.31

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.36

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GSK и RXRX

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и RXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSKRXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-93.13%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-58.17%

+39.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-82.09%

+53.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.10%

-93.13%

+43.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-90.81%

+75.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-75.36%

+56.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

35.28%

-27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и RXRX

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.14%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSKRXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

20.35%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

45.51%

-27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

74.04%

-47.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

93.56%

-68.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

93.66%

-70.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK и RXRX

Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как RXRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.37%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.63B
6.47M
(GSK) Общая выручка
(RXRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSK and RXRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (20.35%) compared to GSK (6.14%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs RXRX's -93.13%.

GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK и RXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор