Сравнение GSK с RXRX
GSK (GSK plc) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GSK in Drug Manufacturers - General, RXRX in Biotechnology. Over the past 5 years, GSK returned 4.59%/yr vs -35.51%/yr for RXRX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSK и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -22.49%.
GSK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.46%
RXRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -19.95%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -22.49%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- -36.53%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GSK GSK plc | $269.75M | $235.73M | $208.28M |
| $54.96M | $66.51M | $70.07M |
Сравнение доходности по годам GSK и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GSK plc | 6.74% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 21.58% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -22.49% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between GSK and RXRX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$103.10B
RXRX:
$1.66B
GSK:
£2.36
RXRX:
-$1.02
GSK:
2.35
RXRX:
29.41
GSK:
4.43
RXRX:
1.84
GSK:
£33.25B
RXRX:
$54.86M
GSK:
£24.35B
RXRX:
-$25.60M
GSK:
£10.68B
RXRX:
-$466.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. RXRX — Ранг доходности на риск
GSK
RXRX
Сравнение GSK c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc (GSK) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.74 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.06 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и RXRX
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -93.13% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -58.17% | +39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -81.70% | +53.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -90.15% | +40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -92.33% | +77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -75.83% | +56.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 40.22% | -31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и RXRX
Текущая волатильность для GSK plc (GSK) составляет 7.30%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 18.33% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 46.07% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 69.91% | -43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 93.26% | -67.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 92.88% | -69.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и RXRX
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как RXRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GSK plc | 3.48% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GSK plc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSK and RXRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to GSK (7.30%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs RXRX's -93.13%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор