PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GSKPFE
Дох-ть с нач. г.10.60%-7.42%
Дох-ть за 1 год15.04%-31.33%
Дох-ть за 3 года6.37%-8.58%
Дох-ть за 5 лет4.71%-3.03%
Дох-ть за 10 лет1.75%2.77%
Коэф-т Шарпа0.88-1.30
Дневная вол-ть17.92%23.64%
Макс. просадка-55.72%-69.36%
Current Drawdown-8.03%-53.03%

Фундаментальные показатели


GSKPFE
Рыночная капитализация$81.21B$147.23B
Прибыль на акцию$2.99$0.37
Цена/прибыль13.2970.27
PEG коэффициент1.090.26
Выручка (12 мес.)$30.33B$58.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B$66.23B
EBITDA (12 мес.)$10.30B$11.52B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GSK и PFE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSK и PFE

С начала года, GSK показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,544.70%
5,450.62%
GSK
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlaxoSmithKline plc

Pfizer Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.59
PFE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.45

Сравнение коэффициента Шарпа GSK и PFE

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -1.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSK и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.88
-1.30
GSK
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK и PFE

Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PFE в 6.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.58%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%
PFE
Pfizer Inc.
6.28%5.70%3.12%2.64%3.71%3.49%2.96%3.35%3.51%3.29%3.17%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GSK и PFE

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.03%
-53.03%
GSK
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и PFE

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 4.38%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.38%
4.88%
GSK
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию