Сравнение GSK с NVS
GSK (GlaxoSmithKline plc) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GSK returned 4.29%/yr vs 10.15%/yr for NVS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.15% соответственно.
GSK
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.29%
NVS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам GSK и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.22% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
NVS Novartis AG | 10.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between GSK and NVS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.50 |
The correlation between GSK and NVS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$104.44B
NVS:
$284.33B
GSK:
$2.85
NVS:
$6.99
GSK:
18.00
NVS:
21.23
GSK:
1.21
NVS:
1.43
GSK:
3.20
NVS:
5.13
GSK:
4.44
NVS:
7.38
GSK:
$32.78B
NVS:
$56.05B
GSK:
$23.87B
NVS:
$42.19B
GSK:
$11.30B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. NVS — Ранг доходности на риск
GSK
NVS
Сравнение GSK c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.44 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.09 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GSK и NVS
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -42.10% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -12.65% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -19.95% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -20.42% | -29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -26.03% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -9.31% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.93% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 5.06% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и NVS
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.14%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.49% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 14.39% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 20.52% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 18.83% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 19.61% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и NVS
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NVS в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
NVS Novartis AG | 3.22% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и NVS
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and NVS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.49%) compared to GSK (6.14%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор