Сравнение SHV с SCHP
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.60% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам SHV и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SHV and SCHP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SHV
SCHP
Сравнение SHV c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +147.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.25 | +52.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 2.45 | +428.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 7.41 | +2,412.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHP
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -14.26% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.93% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -4.48% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -14.26% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -14.26% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.93% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.64% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHP
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.02% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.24% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.30% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 6.12% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 5.59% | -5.31% |
Сравнение комиссий SHV и SCHP
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHP
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and SCHP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHP has higher volatility (1.02%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs 2.23% for SHV. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.83% for SHV.
SHV is categorized as Government Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.03% for SCHP.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор