Сравнение SHV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SHV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.17% против 14.11% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и IVV
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. IVV — Ранг доходности на риск
SHV
IVV
Сравнение SHV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.00 | +18.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 1.52 | +151.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.23 | +53.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 1.54 | +439.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 7.28 | +2,473.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.00 | +18.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.71 | +10.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.78 | +7.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.42 | +4.01 |
Корреляция
Корреляция между SHV и IVV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и IVV
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и IVV
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -55.25% | +54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -12.06% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -24.53% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -33.90% | +33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.84% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.55% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и IVV
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.34% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.47% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 18.31% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 16.89% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 18.03% | -17.75% |