Сравнение SHUS с NUKZ
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. SHUS is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 10.11% for NUKZ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 4.39%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
NUKZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.71M | $6.27M | $7.58M | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 4.39% | 56.57% | 10.06% |
Correlation
The correlation between SHUS and NUKZ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов SHUS и NUKZ
Секторы
SHUS
NUKZ
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SHUS
NUKZ
Потребительский циклический сектор
SHUS
NUKZ
-
Потребительский защитный сектор
SHUS
NUKZ
-
Здравоохранение
SHUS
NUKZ
-
Промышленность
SHUS
NUKZ
Финансовые услуги
SHUS
NUKZ
-
Коммунальные услуги
SHUS
NUKZ
Коммуникационные услуги
SHUS
NUKZ
-
Энергетика
SHUS
NUKZ
Недвижимость
SHUS
NUKZ
-
Сырьевые материалы
SHUS
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
SHUS
NUKZ
Сравнение SHUS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.50 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 1.19 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и NUKZ
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -33.03% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -20.29% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -13.04% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.47% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 8.54% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и NUKZ
Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 9.25% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 23.68% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 31.00% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 32.73% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 32.73% | -20.32% |
Сравнение комиссий SHUS и NUKZ
SHUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и NUKZ
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности NUKZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.87% | 0.91% | 0.09% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and NUKZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (9.25%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 10.11% for NUKZ. On fees, SHUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.87% for NUKZ.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.85% for NUKZ.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор