Сравнение SHUS с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
SHUS и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и FYLD
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SHUS vs. FYLD — Ранг доходности на риск
SHUS
FYLD
Сравнение SHUS c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.68 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.35 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.33 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 19.43 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.68 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и FYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и FYLD
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и FYLD
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -44.55% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -13.05% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.99% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -8.94% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.29% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и FYLD
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.82% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 9.10% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 16.41% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.30% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.09% | -5.16% |