PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSSX с WFSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SHSSX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Russell 3000 HealthCare Index, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHSSX returned 9.37%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.54% соответственно.

SHSSX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.03%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-5.86%
1 год
13.01%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.37%

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSSX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-5.37%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between SHSSX and WFSPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SHSSX and WFSPX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с THISXSHSSX с BHCHXSHSSX с SHPAXSHSSX с HGHYXSHSSX с GGHCXSHSSX с FHCCX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

SHSSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.52

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.42

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.35

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

15.65

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.52

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и WFSPX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-58.21%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.90%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.74%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-24.51%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-33.74%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

0.00%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-12.77%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.90%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и WFSPX

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.82%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.97%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.85%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.88%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.02%

-1.48%

Сравнение комиссий SHSSX и WFSPX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и WFSPX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности WFSPX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.47%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

SHSSX and WFSPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHSSX has higher volatility (4.16%) compared to WFSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSSX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор