PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHSSX показывает доходность -4.56%, а WFSPX немного ниже – -4.63%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.92% соответственно.

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SHSSX и WFSPX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SHSSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

7.15

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.56

Корреляция

Корреляция между SHSSX и WFSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и WFSPX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и WFSPX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-58.21%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.11%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-24.51%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-33.74%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.51%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-12.84%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.53%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и WFSPX

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.42% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.17%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.44%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

18.21%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.88%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.00%

-1.46%