Сравнение SHSSX с SWHFX
SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and SWHFX (Schwab Health Care Fund™) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSSX returned 9.37%/yr vs 6.99%/yr for SWHFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for SWHFX.
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и SWHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHSSX показывает доходность -5.37%, а SWHFX немного ниже – -5.57%. За последние 10 лет акции SHSSX превзошли акции SWHFX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.99% соответственно.
SHSSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.37%
SWHFX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам SHSSX и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -5.37% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -5.57% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Correlation
The correlation between SHSSX and SWHFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between SHSSX and SWHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSSX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
SHSSX
SWHFX
Сравнение SHSSX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSSX | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.32 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 0.74 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSSX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и SWHFX
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и SWHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSSX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -43.10% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -13.74% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -19.35% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -19.35% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -27.28% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -12.43% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.17% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 6.00% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и SWHFX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSSX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.96% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.14% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 15.77% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.97% | +0.57% |
Сравнение комиссий SHSSX и SWHFX
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и SWHFX
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.47% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SHSSX and SWHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHSSX has higher volatility (4.16%) compared to SWHFX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs SWHFX's -43.10%.
SHSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSSX и SWHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор