Сравнение SHRY с SPCT
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SHRY is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SHRY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 8.16% | -1.54% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SHRY and SPCT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SHRY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHRY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRY и SPCT
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -7.17% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.49% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 9.27% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 9.27% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 9.27% | +8.86% |
Сравнение комиссий SHRY и SPCT
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и SPCT
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.65% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and SPCT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SHRY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: First Trust and Liberty One. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор