Сравнение SHRY с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SHRY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.12% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и SCHX
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SHRY vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SHRY
SCHX
Сравнение SHRY c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.51 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.02 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и SCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и SCHX
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и SCHX
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -34.33% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.19% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -25.41% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.67% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.00% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и SCHX
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.36% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.67% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.33% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.13% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.13% | +0.17% |