PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

SHRY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%21.38%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий SHRY и DJUN

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.22

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.85

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.53

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

8.47

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между SHRY и DJUN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и DJUN

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и DJUN

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-11.96%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-7.33%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-11.96%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.18%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.64%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.33%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и DJUN

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеют волатильность 2.87% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

3.79%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

10.23%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

8.50%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

8.16%

+10.14%