PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%8.46%

Correlation

The correlation between SHRY and DFND is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SHRY and DFND has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и DFND

Секторы
SHRY
DFND

Финансовые услуги

23.2%
18.2%

Технологии

18.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
0.8%

Энергетика

10.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.2%

Здравоохранение

8.5%
10.7%

Промышленность

8.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.7%
4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
DFND
18.2%

Технологии

SHRY
18.2%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
DFND
0.8%

Энергетика

SHRY
10.7%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
DFND
4.2%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
DFND
10.7%

Промышленность

SHRY
8.1%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
DFND
4.3%

Недвижимость

SHRY

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

SHRY

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SHRY vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.02

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.11

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.07

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.13

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SHRY и DFND

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-22.65%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.44%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-12.56%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.65%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.69%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.70%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и DFND

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.00%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.16%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.92%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.46%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.09%

-0.91%

Сравнение комиссий SHRY и DFND

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и DFND

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and DFND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (2.31%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, SHRY leads with 7.87% vs 4.54% for DFND. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 7.87% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.62% for DFND.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 1.50% for DFND.

SHRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор