PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

SHRY и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.97%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий SHRY и CIBR

И SHRY, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

SHRY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.00

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.17

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

0.10

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между SHRY и CIBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и CIBR

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и CIBR

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-33.89%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-21.96%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-33.89%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-18.89%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.66%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

8.11%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

7.03%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

16.47%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

24.46%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

24.20%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.22%

-4.91%