Сравнение SHRY с BUFX
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
SHRY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.35% | 0.95% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SHRY and BUFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SHRY
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHRY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRY и BUFX
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -2.87% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.59% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.24% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 4.05% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 4.05% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.05% | +14.11% |
Сравнение комиссий SHRY и BUFX
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и BUFX
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and BUFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SHRY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BUFX.
SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор