Сравнение SHRY с AVIE

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHRY и AVIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности AVIE в 1.48%

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и AVIE.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.