PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SHRY is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, SHRY returned 13.90%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%10.51%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between SHRY and AVIE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between SHRY and AVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRY и AVIE

Секторы
SHRY
AVIE

Финансовые услуги

23.2%
15.0%

Технологии

18.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Энергетика

10.7%
30.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
17.1%

Здравоохранение

8.5%
26.3%

Промышленность

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.7%
9.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
AVIE
15.0%

Технологии

SHRY
18.2%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
AVIE

-

Энергетика

SHRY
10.7%
AVIE
30.1%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
AVIE
17.1%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
AVIE
26.3%

Промышленность

SHRY
8.1%
AVIE
1.1%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
AVIE
9.8%

Недвижимость

SHRY

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

SHRY

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

SHRY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.39

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.44

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.74

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

14.57

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.39

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SHRY и AVIE

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-12.39%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.97%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-12.39%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.36%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.03%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.62%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и AVIE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.06%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.19%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

12.94%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

12.94%

+5.24%

Сравнение комиссий SHRY и AVIE

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и AVIE

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and AVIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, SHRY leads with 13.90% vs 13.07% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHRY has performed better with a 13.90% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.45% for AVIE.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор