Сравнение SHRT с ORCS
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | 1.06% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SHRT and ORCS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SHRT
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHRT c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и ORCS
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -50.25% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -5.29% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -16.25% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 59.95% | -45.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 59.95% | -46.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 59.95% | -46.98% |
Сравнение комиссий SHRT и ORCS
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и ORCS
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and ORCS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор