Сравнение SHRT с NFXS
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 43.26% for NFXS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -7.88% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SHRT and NFXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between SHRT and NFXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SHRT
NFXS
Сравнение SHRT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.39 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 3.81 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | 1.31 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.36 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и NFXS
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -50.37% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -31.31% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -21.98% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -32.39% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 11.39% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и NFXS
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.23% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 26.37% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 33.13% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 34.68% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 34.68% | -21.90% |
Сравнение комиссий SHRT и NFXS
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и NFXS
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and NFXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.23%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -21.72% for SHRT. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор