PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. SHRT is actively managed, while IBAT is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 124.45% for IBAT. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и IBAT

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-4.13%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between SHRT and IBAT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.49

The correlation between SHRT and IBAT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и IBAT

Секторы
SHRT
IBAT

Технологии

26.3%
23.4%

Промышленность

19.2%
41.6%

Сырьевые материалы

13.8%
29.0%

Здравоохранение

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

6.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SHRT
26.3%
IBAT
23.4%

Промышленность

SHRT
19.2%
IBAT
41.6%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
IBAT
29.0%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
IBAT

-

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
IBAT
1.9%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
IBAT

-

Энергетика

SHRT
6.9%
IBAT
3.4%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
IBAT

-

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
IBAT

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
IBAT
0.4%

Недвижимость

SHRT

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

SHRT vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
4.75

-6.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
5.12

-7.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.68

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

10.21

-11.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

26.91

-29.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

4.75

-6.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

1.41

-2.21

Просадки

Сравнение просадок SHRT и IBAT

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-28.26%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-12.25%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-1.25%

-24.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.74%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

4.64%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и IBAT

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

10.25%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

20.28%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

26.35%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

23.83%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

23.83%

-11.05%

Сравнение комиссий SHRT и IBAT

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и IBAT

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and IBAT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs -21.72% for SHRT. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while IBAT is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Gotham and iShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор