PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRIX с VBINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) are both mutual funds - SHRIX is a Multistrategy fund actively managed by Stone Ridge, while VBINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SHRIX returned 9.03%/yr vs 8.48%/yr for VBINX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SHRIX charges 1.76%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 7.32%.

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRIX и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.46%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%6.95%

Correlation

The correlation between SHRIX and VBINX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRRIXSHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с CBYYX
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFX

Доходность на риск

SHRIX vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXVBINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28
2.50

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
3.57

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.89

1.46

+3.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

3.39

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.33

15.44

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.28, что выше коэффициента Шарпа VBINX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28

2.50

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и VBINX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и VBINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRIXVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-35.97%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.84%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

-11.60%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-21.61%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.14%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.28%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и VBINX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRIXVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

2.26%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

6.13%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

7.91%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

11.10%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

11.23%

-4.94%

Сравнение комиссий SHRIX и VBINX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и VBINX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VBINX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.77%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SHRIX and VBINX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBINX has higher volatility (2.26%) compared to SHRIX (0.25%). In terms of maximum drawdown, SHRIX dropped -14.34% vs VBINX's -35.97%.

SHRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRIX и VBINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор