Сравнение SHRIX с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и QSPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	0.00%	10.70%	16.73%	21.07%	-3.37%	1.88%	6.86%	4.58%	2.81%	-7.49%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	9.83%	14.82%	21.48%	12.46%	30.76%	24.93%	-21.96%	-8.22%	-12.35%	9.68%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.15%

1 год: 12.45%

3 года*: 14.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: —

QSPIX

1 день: -0.11%

1 месяц: 3.04%

С начала года: 9.83%

6 месяцев: 13.08%

1 год: 12.95%

3 года*: 19.88%

5 лет*: 18.87%

10 лет*: 7.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Название символа

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с SHRIX:

SHRIX с QRPNX SHRIX с CBYYX SHRIX с QDSIX SHRIX с CSQAX SHRIX с GIMMX SHRIX с FCRIX SHRIX с RYMQX

Часто сравнивают с QSPIX:

QSPIX с QDSIX QSPIX с QRPIX QSPIX с AQMIX QSPIX с SPY QSPIX с GAFYX QSPIX с AQRIX QSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий SHRIX и QSPIX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

SHRIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

QSPIX

AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QSPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHRIX	QSPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	5.22	1.38	+3.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.05	1.89	+4.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.39	1.25	+3.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.72	1.74	+4.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	70.15	5.25	+64.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHRIX	QSPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22	1.38	+3.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.44	1.19	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.61	+0.30

Корреляция

Корреляция между SHRIX и QSPIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QSPIX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	10.92%	10.92%	14.34%	12.34%	3.89%	4.61%	6.34%	5.06%	5.09%	0.35%	0.00%	0.00%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	2.34%	2.57%	6.95%	23.77%	22.68%	12.78%	0.00%	1.62%	0.96%	7.08%	1.74%	5.83%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QSPIX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHRIX	QSPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.34%	-41.37%	+27.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-7.79%	+5.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-17.13%	+4.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.87%	-0.31%	-1.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-9.54%	+7.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.18%	2.70%	-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QSPIX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHRIX	QSPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	2.57%	-0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.13%	6.59%	-4.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40%	10.11%	-7.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.26%	15.95%	-9.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.35%	12.76%	-6.41%

Сравнение SHRIX с QSPIX

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QSPIX

Сравнение доходности по годам SHRIX и QSPIX

Доходность по периодам

SHRIX

QSPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHRIX и QSPIX

Доходность на риск

SHRIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

SHRIX

QSPIX

Сравнение SHRIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHRIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QSPIX

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QSPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QSPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)