PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с ADAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%2.59%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий SHRIX и ADAIX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

4.18

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

6.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

2.06

+2.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

10.22

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

38.90

+19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADAIX равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

4.18

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.99

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.19

-0.28

Корреляция

Корреляция между SHRIX и ADAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и ADAIX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и ADAIX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.75%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-0.64%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-7.40%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.15%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.85%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и ADAIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.40%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.09%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.54%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

2.69%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.33%

+2.02%