Сравнение SHPP с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
SHPP и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.59%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и PTNQ
SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
SHPP vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
SHPP
PTNQ
Сравнение SHPP c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.23 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.41 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.36 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 1.03 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и PTNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и PTNQ
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и PTNQ
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -28.07% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.76% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.67% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.74% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.09% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и PTNQ
Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.47% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.60% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.32% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.70% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.30% | +1.09% |