PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.82%/yr vs 15.29%/yr for PTNQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

SHPP

1 день
0.89%
1 месяц
6.08%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.05%
1 год
26.80%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и PTNQ

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		18.19%12.88%0.76%20.86%-4.12%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-4.72%

Correlation

The correlation between SHPP and PTNQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between SHPP and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и PTNQ

Секторы
SHPP
PTNQ

Промышленность

80.9%
4.3%

Технологии

14.2%
53.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

SHPP
80.9%
PTNQ
4.3%

Технологии

SHPP
14.2%
PTNQ
53.2%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
PTNQ
12.9%

Сырьевые материалы

SHPP

-

PTNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

PTNQ
16.1%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

PTNQ
4.8%

Энергетика

SHPP

-

PTNQ
0.5%

Финансовые услуги

SHPP

-

PTNQ
0.3%

Здравоохранение

SHPP

-

PTNQ
5.3%

Недвижимость

SHPP

-

PTNQ
0.1%

Коммунальные услуги

SHPP

-

PTNQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

SHPP vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.72

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.72

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.24

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SHPP и PTNQ

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-28.07%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.76%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-14.19%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.72%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.69%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.46%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и PTNQ

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 4.47% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.64%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.47%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.56%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

12.89%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.37%

+1.08%

Сравнение комиссий SHPP и PTNQ

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и PTNQ

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.09%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and PTNQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to SHPP (4.47%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs PTNQ's -28.07%.

On 3-year performance, PTNQ leads with 15.29% vs 13.82% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTNQ has performed better with a 15.29% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

SHPP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.78% for PTNQ.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор