PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SHPP returned 26.19% vs 50.25% for MADE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и MADE

2026 (YTD)20252024
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%-1.55%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between SHPP and MADE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between SHPP and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и MADE

Секторы
SHPP
MADE

Промышленность

80.9%
72.6%

Технологии

14.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

SHPP
80.9%
MADE
72.6%

Технологии

SHPP
14.2%
MADE
16.9%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
MADE
8.4%

Сырьевые материалы

SHPP

-

MADE

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

MADE

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

MADE

-

Энергетика

SHPP

-

MADE
1.8%

Финансовые услуги

SHPP

-

MADE

-

Здравоохранение

SHPP

-

MADE

-

Недвижимость

SHPP

-

MADE

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

MADE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

SHPP vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.47

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.29

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

16.45

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.28

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SHPP и MADE

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-23.79%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.43%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.82%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и MADE

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.43%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.99%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

20.51%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.30%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

22.30%

-4.85%

Сравнение комиссий SHPP и MADE

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и MADE

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and MADE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 26.19% for SHPP. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 26.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.65% for MADE.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор