Сравнение SHPIX с UVPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против -27.55% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам SHPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between SHPIX and UVPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between SHPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
UVPIX
Сравнение SHPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.84 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.23 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и UVPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -99.86% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -43.77% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -75.41% | +34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -83.54% | +42.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -96.71% | +26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -99.84% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -89.50% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 32.43% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и UVPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 15.32% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 35.36% | -21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 43.21% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 48.24% | +140.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.68% | 46.51% | +88.17% |
Сравнение комиссий SHPIX и UVPIX
И SHPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и UVPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and UVPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор