PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с UOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 32.98% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

UOPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
27.07%
С начала года
29.74%
1 год
53.06%
3 года*
39.06%
5 лет*
19.07%
10 лет*
32.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.74%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between SHPIX and UOPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between SHPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с DXQLXUOPIX с FXAIX

Доходность на риск

SHPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.44

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.93

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.15

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.05

-8.59

SHPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и UOPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-99.00%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-24.97%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-42.52%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-65.01%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-65.01%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-8.89%

-66.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-67.45%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

7.58%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

15.68%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

30.63%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

37.13%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

45.89%

+143.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

44.44%

+90.21%

Сравнение комиссий SHPIX и UOPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и UOPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности UOPIX в 14.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.08%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and UOPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор