PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 34.55% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between SHPIX and UOPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between SHPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

SHPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.67

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.14

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.43

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

12.10

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.67

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и UOPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-99.80%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-24.97%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-42.52%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-65.01%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-65.01%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-43.35%

-54.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-84.81%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

7.08%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

8.98%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

24.34%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

32.11%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

45.10%

+148.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

44.16%

+93.75%

Сравнение комиссий SHPIX и UOPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и UOPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and UOPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор