Сравнение SHPIX с RYWWX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: 9.72% против -26.55% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYWWX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between SHPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYWWX
Сравнение SHPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.18 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYWWX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -98.12% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -42.47% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -75.97% | +34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -84.06% | +42.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -95.82% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -97.93% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -68.80% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 29.84% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 14.22% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 34.79% | -20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 43.73% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 48.13% | +140.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 46.51% | +88.14% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYWWX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYWWX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and RYWWX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор