PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с RYWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с RYWWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -27.30%/yr for RYWWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и RYWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: 8.91% против -27.30% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и RYWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%

Correlation

The correlation between SHPIX and RYWWX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.64

The correlation between SHPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX

Доходность на риск

SHPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXRYWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.84

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-1.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.82

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.19

-0.55

SHPIX vs. RYWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа RYWWX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и RYWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и RYWWX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXRYWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-98.12%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-44.07%

+15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-75.97%

+34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-84.06%

+42.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-96.66%

+26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-97.76%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-68.69%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

32.92%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и RYWWX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXRYWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

15.65%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

34.97%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

42.94%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

48.11%

+140.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

46.55%

+88.13%

Сравнение комиссий SHPIX и RYWWX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и RYWWX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности RYWWX в 5.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and RYWWX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYWWX's -98.12%.

RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор