Сравнение SHPIX с RYWWX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -13.00% против -27.68% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYWWX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between SHPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYWWX
Сравнение SHPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.35 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.40 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.45 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYWWX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.12% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -46.94% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -75.97% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -84.06% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -96.66% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -97.96% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -68.61% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 34.31% | -18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 13.89% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 32.62% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 41.18% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 47.75% | +145.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.91% | 46.50% | +91.41% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYWWX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYWWX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and RYWWX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор