Сравнение SHPIX с RYCZX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -25.66%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHPIX показывает доходность -16.57%, а RYCZX немного ниже – -17.14%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: 9.72% против -25.66% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYCZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between SHPIX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYCZX
Сравнение SHPIX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.92 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.65 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYCZX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -99.80% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -32.00% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -60.61% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -68.62% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -95.14% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -99.79% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -78.95% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 17.81% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYCZX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.84% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 19.50% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 24.59% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 29.64% | +159.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 35.16% | +99.49% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYCZX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYCZX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности RYCZX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and RYCZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (4.84%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYCZX's -99.80%.
RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор