Сравнение SHPIX с BRPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs -14.31%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против -14.31% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам SHPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between SHPIX and BRPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.86 |
The correlation between SHPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
BRPIX
Сравнение SHPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.74 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -1.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.80 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.00 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и BRPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -96.76% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -18.86% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -44.49% | -18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -50.06% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -79.74% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -96.35% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -62.11% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 10.28% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и BRPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.05% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 9.12% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 11.96% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 17.18% | +176.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.91% | 17.88% | +120.03% |
Сравнение комиссий SHPIX и BRPIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и BRPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and BRPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs BRPIX's -96.76%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.39 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор