PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BRPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против -14.33% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

BRPIX

1 день
1.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-14.30%
3 года*
-14.82%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-5.92%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between SHPIX and BRPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.86

The correlation between SHPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

SHPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-1.74

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.90

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.67

-0.07

SHPIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BRPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-96.76%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-17.00%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-44.49%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-50.06%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-79.74%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-96.26%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-62.18%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

9.98%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BRPIX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.83%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

10.02%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

12.63%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

17.28%

+171.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

17.90%

+116.78%

Сравнение комиссий SHPIX и BRPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BRPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности BRPIX в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.62%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BRPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (6.44%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs BRPIX's -96.76%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор