Сравнение SHPIX с BRPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против -14.01% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
Сравнение доходности по годам SHPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between SHPIX and BRPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.86 |
The correlation between SHPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
BRPIX
Сравнение SHPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.68 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и BRPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -96.76% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -16.15% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -44.49% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -50.06% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -78.55% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -96.35% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -62.25% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 8.71% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и BRPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.57% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.07% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 12.60% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 17.28% | +171.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 17.87% | +116.78% |
Сравнение комиссий SHPIX и BRPIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и BRPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and BRPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs BRPIX's -96.76%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор