Сравнение SHPAX с VGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и VGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и VGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям VGHCX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.58% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и VGHCX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.
Доходность на риск
SHPAX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск
SHPAX
VGHCX
Сравнение SHPAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | VGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.36 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.39 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и VGHCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и VGHCX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VGHCX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и VGHCX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и VGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -36.93% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.20% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -16.95% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -27.18% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.02% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -5.25% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.68% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и VGHCX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.81% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.63% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.66% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.10% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.64% | -1.07% |