Сравнение SHPAX с SWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SWHFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SWHFX по среднегодовой доходности: 7.03% против 7.78% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SWHFX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SWHFX
Сравнение SHPAX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.02 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.10 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.00 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 0.01 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SWHFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SWHFX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SWHFX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -43.10% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.25% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -19.35% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -27.28% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -10.00% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -8.15% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.66% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SWHFX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеют волатильность 5.09% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.00% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.23% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.26% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.49% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.93% | +0.64% |