Сравнение SHPAX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SPMAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.56% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SPMAX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SPMAX
Сравнение SHPAX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.44 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.89 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SPMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SPMAX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SPMAX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -52.68% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.82% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -23.42% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -42.83% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.84% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -8.65% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.76% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.01% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 14.73% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 21.47% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.25% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.19% | -3.62% |