Сравнение SHOP с ZVRA
SHOP (Shopify Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs -16.40%/yr for ZVRA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 43.59% против -16.40% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
ZVRA
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- -16.40%
Сравнение доходности по годам SHOP и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 41.18% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between SHOP and ZVRA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.20 |
The correlation between SHOP and ZVRA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
ZVRA:
$761.92M
SHOP:
$1.02
ZVRA:
$2.16
SHOP:
106.25
ZVRA:
5.85
SHOP:
15.39
ZVRA:
5.94
SHOP:
11.29
ZVRA:
3.70
SHOP:
$9.20B
ZVRA:
$122.29M
SHOP:
$5.93B
ZVRA:
$104.94M
SHOP:
$1.60B
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
SHOP
ZVRA
Сравнение SHOP c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.41 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ZVRA
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -99.27% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -43.47% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -43.47% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -74.01% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -97.85% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -96.65% | +57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -86.41% | +58.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 24.87% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ZVRA
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 24.56% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 40.23% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 62.90% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 60.49% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 81.46% | -22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ZVRA
Ни SHOP, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ZVRA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор