Сравнение SHOP с VOXR
SHOP (Shopify Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 21.87%/yr for VOXR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 15.93% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
Correlation
The correlation between SHOP and VOXR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SHOP and VOXR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
VOXR:
$369.60M
SHOP:
$1.02
VOXR:
$0.53
SHOP:
106.25
VOXR:
9.75
SHOP:
0.20
VOXR:
0.01
SHOP:
15.39
VOXR:
10.00
SHOP:
11.29
VOXR:
2.77
SHOP:
$9.20B
VOXR:
$29.98M
SHOP:
$5.93B
VOXR:
$19.72M
SHOP:
$1.60B
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VOXR — Ранг доходности на риск
SHOP
VOXR
Сравнение SHOP c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.60 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.08 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VOXR
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -46.36% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -27.53% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -31.56% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -46.36% | -38.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -19.19% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -18.87% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 10.76% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VOXR
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Vox Royalty Corp (VOXR) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 19.27% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 41.40% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 53.88% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 50.16% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 51.08% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VOXR
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and VOXR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (19.27%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs VOXR's -46.36%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор