Сравнение SHOP с RIGL
SHOP (Shopify Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 5.79%/yr for RIGL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 43.82% против 5.79% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам SHOP и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between SHOP and RIGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between SHOP and RIGL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
RIGL:
$733.98M
SHOP:
$1.02
RIGL:
$18.94
SHOP:
122.15
RIGL:
2.09
SHOP:
0.23
RIGL:
0.00
SHOP:
17.69
RIGL:
2.54
SHOP:
12.98
RIGL:
1.95
SHOP:
$9.20B
RIGL:
$299.77M
SHOP:
$5.93B
RIGL:
$279.95M
SHOP:
$1.60B
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. RIGL — Ранг доходности на риск
SHOP
RIGL
Сравнение SHOP c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.78 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и RIGL
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -99.37% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -50.08% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -50.76% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -84.04% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -86.40% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -96.29% | +65.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -90.93% | +62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 29.46% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и RIGL
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 13.42% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 34.86% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 70.33% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 85.53% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 82.83% | -23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и RIGL
Ни SHOP, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and RIGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор