PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGL с ATRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIGL с ATRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RIGL returned 1.74%/yr vs -31.98%/yr for ATRA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIGL и ATRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGL показывает доходность -29.26%, что значительно выше, чем у ATRA с доходностью -46.77%. За последние 10 лет акции RIGL превзошли акции ATRA по среднегодовой доходности: 1.74% против -31.98% соответственно.

RIGL

1 день
0.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-35.82%
1 год
48.60%
3 года*
29.35%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
1.74%

ATRA

1 день
-2.73%
1 месяц
97.34%
С начала года
-46.77%
6 месяцев
-23.27%
1 год
14.78%
3 года*
-36.99%
5 лет*
-50.67%
10 лет*
-31.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGL и ATRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-29.26%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		-46.77%35.91%3.82%-84.37%-79.19%-19.71%19.19%-52.59%91.93%27.46%

Correlation

The correlation between RIGL and ATRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.34

The correlation between RIGL and ATRA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIGL:

$596.49M

ATRA:

$135.60M

EPS

RIGL:

$19.21

ATRA:

-$0.72

Коэффициент P/S

RIGL:

1.92

ATRA:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

RIGL:

$299.77M

ATRA:

$22.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIGL:

$279.95M

ATRA:

$21.73M

EBITDA (12 мес.)

RIGL:

$125.80M

ATRA:

-$6.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Atara Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с CRMRIGL с MSFTRIGL с IASRIGL с JOBY
Часто сравнивают с ATRA:
ATRA с AUTLATRA с RLMDATRA с TSLAATRA с TVTXATRA с MSFTATRA с NRGATRA с CRM

Доходность на риск

RIGL vs. ATRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ATRA
Ранг доходности на риск ATRA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGL c ATRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGLATRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.10

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.33

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

0.34

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIGL vs. ATRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ATRA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGL и ATRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGLATRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RIGL и ATRA

Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке ATRA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и ATRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGLATRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-99.74%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-76.89%

+26.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.75%

-92.76%

+35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-99.16%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.40%

-99.68%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.16%

-99.40%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.91%

-73.99%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

43.51%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGL и ATRA

Текущая волатильность для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) составляет 19.96%, в то время как у Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) волатильность равна 72.43%. Это указывает на то, что RIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGLATRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.96%

72.43%

-52.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

132.61%

-93.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.85%

143.95%

-74.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.52%

122.00%

-36.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

100.22%

-17.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGL и ATRA

Ни RIGL, ни ATRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIGL и ATRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Atara Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
58.82M
0
(RIGL) Общая выручка
(ATRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIGL and ATRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRA has higher volatility (72.43%) compared to RIGL (19.96%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs ATRA's -99.74%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGL и ATRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор