Сравнение SHOP с DASH
SHOP (Shopify Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs -0.47%/yr for DASH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOP показывает доходность -32.76%, а DASH немного ниже – -33.51%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 2.71% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between SHOP and DASH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between SHOP and DASH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
DASH:
$66.61B
SHOP:
$1.02
DASH:
$2.10
SHOP:
106.25
DASH:
71.77
SHOP:
0.20
DASH:
0.11
SHOP:
15.39
DASH:
4.51
SHOP:
11.29
DASH:
6.53
SHOP:
$9.20B
DASH:
$14.72B
SHOP:
$5.93B
DASH:
$7.49B
SHOP:
$1.60B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. DASH — Ранг доходности на риск
SHOP
DASH
Сравнение SHOP c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.64 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.10 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и DASH
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -82.49% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -47.97% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -47.97% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -82.49% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -46.55% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -43.51% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 27.70% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и DASH
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 13.74% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 31.95% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 44.43% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 54.01% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 57.03% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и DASH
Ни SHOP, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and DASH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs DASH's -82.49%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор