PortfoliosLab logo
Сравнение DASH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DASH и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86%
60.62%
DASH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

1.25

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DASH:

1.79

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DASH:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.81

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DASH:

4.62

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DASH:

10.45%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DASH:

38.70%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DASH:

-23.62%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


DASH

С начала года

12.00%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

22.50%

1 год

42.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DASH: 1.25
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DASH: 1.79
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DASH: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DASH: 0.81
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DASH: 4.62
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.55
DASH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и VOO

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DASH
DoorDash, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DASH и VOO

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.62%
-9.85%
DASH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и VOO

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
13.96%
DASH
VOO