PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.23%/yr vs 36.38%/yr for WTAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно выше, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и WTAI

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%-1.17%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-6.42%

Correlation

The correlation between SHOC and WTAI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between SHOC and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и WTAI

Секторы
SHOC
WTAI

Технологии

100.0%
71.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

SHOC
100.0%
WTAI
71.6%

Сырьевые материалы

SHOC

-

WTAI

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

WTAI
7.2%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

WTAI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

WTAI
0.4%

Энергетика

SHOC

-

WTAI

-

Финансовые услуги

SHOC

-

WTAI
3.8%

Здравоохранение

SHOC

-

WTAI

-

Промышленность

SHOC

-

WTAI
5.6%

Недвижимость

SHOC

-

WTAI

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

WTAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

SHOC vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
3.72

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.17

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

6.85

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.29

21.87

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAI равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

3.72

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.50

+1.02

Просадки

Сравнение просадок SHOC и WTAI

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-45.92%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.42%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-31.83%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.36%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-19.79%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.82%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и WTAI

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

10.70%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

22.78%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

28.43%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

30.98%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

30.98%

+4.19%

Сравнение комиссий SHOC и WTAI

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и WTAI

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WTAI в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and WTAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs WTAI's -45.92%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 36.38% for WTAI. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while WTAI is Technology Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.45% for WTAI.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор