Сравнение SHOC с STXF
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and STXF (Strive 500 ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 21.70%/yr for STXF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for STXF.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно выше, чем у STXF с доходностью 13.41%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
STXF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.67M | $2.49M | |
STXF Strive 500 ETF | $1.94M | $1.90M | $2.40M |
Сравнение доходности по годам SHOC и STXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
STXF Strive 500 ETF | 13.41% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 1.25% |
Correlation
The correlation between SHOC and STXF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between SHOC and STXF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. STXF — Ранг доходности на риск
SHOC
STXF
Сравнение SHOC c STXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 500 ETF (STXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | STXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.56 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 10.73 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXF
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXF в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -19.00% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -9.29% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -19.00% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.28% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.28% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 2.21% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXF
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Strive 500 ETF (STXF) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 4.02% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 10.61% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 13.30% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 16.08% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 16.08% | +20.86% |
Сравнение комиссий SHOC и STXF
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXF
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности STXF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXF Strive 500 ETF | 1.15% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and STXF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (16.30%) compared to STXF (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs STXF's -19.00%.
On 3-year performance, SHOC leads with 45.21% vs 21.70% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 45.21% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
STXF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while STXF is Large Cap Blend Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.05% for STXF.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и STXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор