Сравнение SHNY с GDE

С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHNY и GDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDE.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.