Сравнение SHNY с GDE
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 28.96% |
Correlation
The correlation between SHNY and GDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between SHNY and GDE shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GDE — Ранг доходности на риск
SHNY
GDE
Сравнение SHNY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.42 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.50 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.93 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GDE
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -32.01% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -22.66% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -22.66% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -9.99% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -7.89% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 7.29% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GDE
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 6.68% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 24.27% | +46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 28.41% | +50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 26.12% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 26.12% | +32.21% |
Сравнение комиссий SHNY и GDE
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GDE
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 47.08% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 47.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for SHNY.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор