Сравнение SHNY с ACLO
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Over the past year, SHNY returned 50.54% vs 5.29% for ACLO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -2.10% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SHNY and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
SHNY
ACLO
Сравнение SHNY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.39 | -2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 19.82 | -18.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 165.22 | -163.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 7.26 | -6.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 5.09 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и ACLO
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -1.01% | -53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -0.27% | -54.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -0.01% | -53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -0.05% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 0.03% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и ACLO
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 0.14% | +16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 0.57% | +70.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 0.73% | +78.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 1.08% | +57.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 1.08% | +57.25% |
Сравнение комиссий SHNY и ACLO
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и ACLO
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs 5.29% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SHNY.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: BMO and TCW. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор