PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с VTEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

SHM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.35%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.27%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.18% против 2.11% соответственно.

SHM

1 день
0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.24%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.18%

VTEB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.40%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий SHM и VTEB

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

SHM vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.11

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.40

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.19

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

3.48

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между SHM и VTEB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VTEB

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VTEB в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VTEB

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-17.00%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-3.45%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-12.64%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-17.00%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.68%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.34%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VTEB

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.39%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.88%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

3.99%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

3.88%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

5.25%

-1.95%