Сравнение SHLD с XDEF
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -3.19% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
Correlation
The correlation between SHLD and XDEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. XDEF — Ранг доходности на риск
SHLD
XDEF
Сравнение SHLD c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | -0.64 | +2.68 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XDEF
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -99.30% | +79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -99.24% | +81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -70.72% | +67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 156.94% | -132.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 156.94% | -135.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 156.94% | -135.80% |
Сравнение комиссий SHLD и XDEF
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XDEF
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and XDEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for XDEF.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор