Сравнение SHLD с WEEK
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. SHLD is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 3.71% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.84%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 39.81% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 3.37% |
Correlation
The correlation between SHLD and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. WEEK — Ранг доходности на риск
SHLD
WEEK
Сравнение SHLD c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 4.31 | -3.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 28.72 | -28.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 247.79 | -247.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и WEEK
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -0.13% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -0.13% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | 0.00% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.01% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 0.02% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и WEEK
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 0.13% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 0.26% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 0.42% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.39% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.39% | +21.15% |
Сравнение комиссий SHLD и WEEK
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и WEEK
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WEEK в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -0.87% for SHLD. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
WEEK has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.71% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор