PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. SHLD is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и USDX

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%20.35%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between SHLD and USDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов SHLD и USDX

Секторы
SHLD
USDX

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
USDX

-

Технологии

SHLD
11.8%
USDX

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

USDX

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

USDX

-

Энергетика

SHLD

-

USDX

-

Финансовые услуги

SHLD

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

SHLD

-

USDX

-

Недвижимость

SHLD

-

USDX

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

SHLD vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
3.11

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
4.82

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.77

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

6.40

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

43.95

-42.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.11

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

3.96

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SHLD и USDX

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-0.94%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-0.94%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-0.64%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.06%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

0.14%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и USDX

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

0.98%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

1.73%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

1.93%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

1.68%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

1.68%

+19.46%

Сравнение комиссий SHLD и USDX

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и USDX

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and USDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 5.97% for USDX. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.55% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Global X and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор