Сравнение SHLD с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
SHLD и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и TINY
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
SHLD vs. TINY — Ранг доходности на риск
SHLD
TINY
Сравнение SHLD c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.55 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.02 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.50 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.90 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.35 | +2.27 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и TINY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и TINY
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и TINY
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -43.79% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -16.75% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -10.15% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -16.68% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и TINY
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.37% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 25.02% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 35.65% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 32.08% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 32.08% | -11.27% |