Сравнение TINY с CBT

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью 14.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CBT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и CBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TINY и CBT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CBT в 2.39%

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и CBT.

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Cabot Corporation (CBT) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.