PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с CBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с CBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while CBT (Cabot Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 6.28%/yr for CBT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TINY и CBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Cabot Corporation (CBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью 26.72%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBT

1 день
-2.62%
1 месяц
5.78%
С начала года
26.72%
6 месяцев
31.03%
1 год
13.24%
3 года*
6.28%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и CBT

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
CBT
Cabot Corporation		26.72%-25.68%11.25%27.63%21.38%8.00%

Correlation

The correlation between TINY and CBT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between TINY and CBT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Cabot Corporation

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с CBT:
CBT с PEBKCBT с HRTGCBT с AVGOCBT с SPMOCBT с VOOCBT с MPCCBT с KMI

Доходность на риск

TINY vs. CBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBT
Ранг доходности на риск CBT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c CBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYCBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.42

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.88

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

0.46

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

1.10

+21.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. CBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа CBT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и CBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYCBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.42

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TINY и CBT

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и CBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYCBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-82.87%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-28.82%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-48.78%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-26.21%

+23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-20.82%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

12.04%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и CBT

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Cabot Corporation (CBT) имеют волатильность 11.69% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYCBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

11.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

22.52%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

32.03%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

33.57%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

35.34%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и CBT

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CBT в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBT
Cabot Corporation		2.19%2.69%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.15%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and CBT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBT has higher volatility (11.93%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs CBT's -82.87%.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и CBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор