PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с SIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 48.06% for SIL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -13.78%.

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.30%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-13.78%
1 год
48.06%
3 года*
39.38%
5 лет*
13.31%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и SIL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-13.78%166.16%14.62%12.88%

Correlation

The correlation between SHLD and SIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SHLD и SIL

Секторы
SHLD
SIL

Промышленность

87.8%

-

Технологии

12.2%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
SIL

-

Технологии

SHLD
12.2%
SIL

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

SIL
0.2%

Энергетика

SHLD

-

SIL

-

Финансовые услуги

SHLD

-

SIL

-

Здравоохранение

SHLD

-

SIL

-

Недвижимость

SHLD

-

SIL

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

SHLD vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.91

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.39

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.24

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2.83

-2.91

SHLD vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SIL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-82.99%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-38.99%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-38.99%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-51.31%

+47.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

17.05%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SIL

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.28%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.61%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

44.12%

-24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

52.99%

-27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

40.00%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

39.82%

-18.28%

Сравнение комиссий SHLD и SIL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SIL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SIL в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.41%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and SIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (12.61%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 48.06% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 48.06% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.71% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while SIL is Silver. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор